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加拿大阿尔伯塔大学金融财务硕士班(MFM)上海4班《风险管理》课程预告

日期:2020-09-25 17:03:59


课程目标
当利率、汇率、商品价格和股票价格等市场价格发生变化时,大多数公司和金融机构都会面临由此产生的金融风险。由于金融衍生产品独特的收益特征和低交易成本属性,远期、期货、期权和其他衍生产品已成为管理金融风险的主要工具。这些工具比诸如股票和债券之类的传统金融工具更加复杂,也需要更多的数量分析。因此,风险管理专业人员需要对衍生证券有完整和深入的理解。

这门课程的主要目的在于为学生提供关于在金融风险管理中如何使用衍生证券的理 论知识。课程将展示如何使用衍生证券、如何定价,介绍衍生证券的交易市场,以 及风险管理如何为公司创造价值。

课程安排

2020年8月29-30日

1,风险管理和衍生工具概述
2,远期合约
3,期货合约
4,商品互换(掉期) 
5,期权基础
6,风险管理动机
7,用期货做套期保值

09月12-13日

1,看涨看跌平价 
2,二叉树定价模型 
3,Black-Scholes模型及其扩展 
4,与期权有关的希腊字母
5,波动率微笑

教授介绍

李倩

-西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师
-西安交通大学管理学博士
-美国加州大学伯克利分校访问学者
-著名期刊发表论文20多篇
-著有《指数投资与量化交易》
-主要研究方向:行为金融学、公司金融和投资组合管理等
 


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